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DHL集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

20.01%

increased by 0.29%

1周

20.71%

increased by 0.99%

1个月

21.82%

increased by 2.10%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

DHL集团 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月17日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加303%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大303%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0288
1.85*
βGARCH0.8400
31.11***
γ杠杆0.0874
5.68***
λ₁τ截距0.0635
1.24
λ₂预测调整0.0648
1.47
λ₃τ持续性0.9110
14.65***

0.912

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0288
1.85*
β

GARCH

波动率持续性

0.8400
31.11***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0874
5.68***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0635
1.24
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0648
1.47
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9110
14.65***

持续性:

0.912

半衰期:

8天