DHL集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
23.84%
decreased by 0.47%
1周
23.97%
decreased by 0.34%
1个月
24.41%
increased by 0.10%
更新于2026年10月17日星期六 UTC 20:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年11月17日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天v = 5.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9881 | 1.45 |
| αARCH | 0.0658 | 6.06*** |
| βGARCH | 0.9834 | 79.48*** |
| ν自由度 | 5.5288 | 1.54 |
0.983
持续性41天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9881 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0658 | 6.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9834 | 79.48*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.5288 | 1.54 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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