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DHL集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.51%
increased by 0.13%
1周
18.86%
increased by 0.48%
1个月
20.07%
increased by 1.69%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:56
参数估计
2000年11月17日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.50，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天v = 5.50 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9875 | 1.42 |
| αARCH | 0.0654 | 6.10*** |
| βGARCH | 0.9837 | 79.60*** |
| ν自由度 | 5.5018 | 1.55 |
0.984
持续性42天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9875 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0654 | 6.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9837 | 79.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.5018 | 1.55 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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