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DHL集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

18.43%

increased by 0.19%

1周

18.88%

increased by 0.64%

1个月

20.32%

increased by 2.08%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:55

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

DHL集团 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年11月17日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加227%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大227%
参数值t统计量
ω常数项0.0661
4.83***
αARCH0.0278
2.32**
βGARCH0.9165
82.18***
γ杠杆0.0632
2.80***

0.976

持续性

28天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0661
4.83***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0278
2.32**
β

GARCH

波动率持续性

0.9165
82.18***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0632
2.80***

持续性:

0.976

半衰期:

28天