DHL集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
21.06%
decreased by 0.38%
1周
21.34%
decreased by 0.10%
1个月
22.26%
increased by 0.82%
更新于2026年10月17日星期六 UTC 20:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年11月17日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加226%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大226%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0666 | 4.85*** |
| αARCH | 0.0278 | 2.32** |
| βGARCH | 0.9164 | 82.17*** |
| γ杠杆 | 0.0630 | 2.79*** |
0.976
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0666 | 4.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0278 | 2.32** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9164 | 82.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0630 | 2.79*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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