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中国循环能源有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

229.91%

increased by 18.45%

1周

227.91%

increased by 16.45%

1个月

220.38%

increased by 8.92%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 中国循环能源有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年7月4日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
参数值t统计量
ω常数项0.8278
1.58
αARCH0.0386
2.88***
βGARCH0.9397
70.01***
γ杠杆0.0179
0.64

0.987

持续性

54天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.8278
1.58
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0386
2.88***
β

GARCH

波动率持续性

0.9397
70.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0179
0.64

持续性:

0.987

半衰期:

54天