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中国循环能源有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
352.57%
increased by 76.23%
1周
358.78%
increased by 82.44%
1个月
364.46%
increased by 88.12%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:25
参数估计
2001年7月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0471 | 4.54*** |
| αARCH | 0.2791 | 7.48*** |
| βGARCH | 0.4330 | 7.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6225 | 5.13*** |
| γ2 | -1.0522 | -6.27*** |
| γ3 | 0.8589 | 7.41*** |
| γ4 | -0.6682 | -5.62*** |
| γ5 | 0.4341 | 3.16*** |
| γ6 | -0.3191 | -1.42 |
| γ7 | 0.0619 | 0.23 |
| γ8 | 0.2093 | 1.00 |
| γ9 | 0.1341 | 0.68 |
0.712
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0471 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2791 | 7.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4330 | 7.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6225 | 5.13*** |
| γ2 | -1.0522 | -6.27*** |
| γ3 | 0.8589 | 7.41*** |
| γ4 | -0.6682 | -5.62*** |
| γ5 | 0.4341 | 3.16*** |
| γ6 | -0.3191 | -1.42 |
| γ7 | 0.0619 | 0.23 |
| γ8 | 0.2093 | 1.00 |
| γ9 | 0.1341 | 0.68 |
持续性:
0.712
半衰期:
2天
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