V-Lab
中国循环能源有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
276.97%
increased by 106.28%
1周
249.63%
increased by 78.94%
1个月
219.43%
increased by 48.74%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:26
参数估计
2001年7月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0884 | 4.54*** |
| αARCH | 0.2769 | 7.70*** |
| βGARCH | 0.4500 | 7.68*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6112 | 5.03*** |
| γ2 | -1.0286 | -6.11*** |
| γ3 | 0.8352 | 7.11*** |
| γ4 | -0.6436 | -5.30*** |
| γ5 | 0.4038 | 2.88*** |
| γ6 | -0.2716 | -1.19 |
| γ7 | -0.0416 | -0.15 |
| γ8 | 0.4648 | 2.22** |
| γ9 | -0.5236 | -4.01*** |
0.727
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0884 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2769 | 7.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4500 | 7.68*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6112 | 5.03*** |
| γ2 | -1.0286 | -6.11*** |
| γ3 | 0.8352 | 7.11*** |
| γ4 | -0.6436 | -5.30*** |
| γ5 | 0.4038 | 2.88*** |
| γ6 | -0.2716 | -1.19 |
| γ7 | -0.0416 | -0.15 |
| γ8 | 0.4648 | 2.22** |
| γ9 | -0.5236 | -4.01*** |
持续性:
0.727
半衰期:
2天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析