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中国循环能源有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
511.36%
increased by 108.71%
1周
503.94%
increased by 101.29%
1个月
477.69%
increased by 75.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2001年7月4日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.17，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天v = 2.17 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 402.3171 | 1.99** |
| αARCH | 0.1479 | 26.48*** |
| βGARCH | 0.9759 | 87.87*** |
| ν自由度 | 2.1701 | 101.54*** |
0.976
持续性28天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 402.3171 | 1.99** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1479 | 26.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9759 | 87.87*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1701 | 101.54*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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