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中国循环能源有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
290.64%
decreased by 4.83%
1周
290.38%
decreased by 5.09%
1个月
289.38%
decreased by 6.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:24
参数估计
2001年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 450个交易日（约1.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约450天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2239 | 1.54 |
| αARCH | 0.0471 | 2.18** |
| βGARCH | 0.9515 | 67.54*** |
| γ杠杆 | -0.0004 | -0.01 |
0.998
持续性450天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2239 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0471 | 2.18** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9515 | 67.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0004 | -0.01 |
持续性:
0.998
半衰期:
450天
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