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中国循环能源有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
145.71%
decreased by 10.46%
1周
147.06%
decreased by 9.11%
1个月
151.66%
decreased by 4.51%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:24
参数估计
2001年7月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6838 | 4.15*** |
| αARCH | 0.1450 | 9.33*** |
| βGARCH | 0.8327 | 53.62*** |
| γ杠杆 | -0.1764 | -0.10 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6838 | 4.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1450 | 9.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8327 | 53.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1764 | -0.10 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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