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中国循环能源有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

297.08%

increased by 116.64%

1周

285.57%

increased by 105.13%

1个月

293.10%

increased by 112.66%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:28

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 中国循环能源有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年7月4日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.3144
5.09***
βGARCH0.2436
4.09***
γ杠杆0.0367
0.27
λ₁τ截距5.4628
1.17
λ₂预测调整0.2514
1.71*
λ₃τ持续性0.6752
3.26***

0.576

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3144
5.09***
β

GARCH

波动率持续性

0.2436
4.09***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0367
0.27
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.4628
1.17
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2514
1.71*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6752
3.26***

持续性:

0.576

半衰期:

1天