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CNH工业股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

48.45%

decreased by 2.22%

1周

47.60%

decreased by 3.07%

1个月

44.84%

decreased by 5.83%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CNH工业股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年9月30日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
参数值t统计量
ω常数项0.1894
2.85***
αARCH0.0386
2.10**
βGARCH0.8944
52.58***
γ杠杆0.0572
1.27

0.962

持续性

18天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1894
2.85***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0386
2.10**
β

GARCH

波动率持续性

0.8944
52.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0572
1.27

持续性:

0.962

半衰期:

18天