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CNH工业股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.85%
decreased by 2.96%
1周
47.73%
decreased by 4.08%
1个月
44.46%
decreased by 7.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2013年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3098 | 5.56*** |
| αARCH | 0.1956 | 6.20*** |
| βGARCH | 0.7384 | 30.17*** |
| γ杠杆 | 0.0188 | 0.36 |
0.943
持续性12天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3098 | 5.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1956 | 6.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7384 | 30.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0188 | 0.36 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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