V-Lab
CNH工业股份有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.45%
decreased by 2.84%
1周
48.32%
decreased by 3.97%
1个月
44.96%
decreased by 7.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2013年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2996 | 2.44** |
| αARCH | 0.2013 | 6.53*** |
| βGARCH | 0.7439 | 31.21*** |
0.945
持续性12天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2996 | 2.44** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2013 | 6.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7439 | 31.21*** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
股票的其他乘法误差模型分析