V-Lab
CNH工业股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
47.76%
decreased by 2.53%
1周
42.11%
decreased by 8.18%
1个月
31.11%
decreased by 19.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2013年9月30日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0956 | 4.13*** |
| αARCH | 0.2204 | 11.04*** |
| βGARCH | 0.7287 | 27.16*** |
| γ杠杆 | 0.0647 | 1.44 |
| δ幂 | 0.5000 | 2.05** |
0.910
持续性7天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0956 | 4.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2204 | 11.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7287 | 27.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0647 | 1.44 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 2.05** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析