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CNH工业股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.99%
decreased by 3.23%
1周
54.21%
decreased by 4.01%
1个月
51.47%
decreased by 6.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2013年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.90，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天v = 5.90 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.1282 | 1.69* |
| αARCH | 0.0641 | 4.96*** |
| βGARCH | 0.9748 | 55.92*** |
| ν自由度 | 5.8954 | 0.95 |
0.975
持续性27天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.1282 | 1.69* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0641 | 4.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9748 | 55.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8954 | 0.95 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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