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CNH工业股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.64%
decreased by 2.53%
1周
46.04%
decreased by 3.13%
1个月
44.15%
decreased by 5.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2013年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0521 | 1.28 |
| αARCH | 0.1292 | 5.19*** |
| βGARCH | 0.9696 | 64.76*** |
| γ杠杆 | -0.0542 | -1.88* |
0.970
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0521 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1292 | 5.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9696 | 64.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0542 | -1.88* |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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