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加拿大浮桥房地产投资信托基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.05%
increased by 0.59%
1周
17.99%
increased by 1.53%
1个月
19.30%
increased by 2.84%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7496 | 7.63*** |
| αARCH | 0.1480 | 8.26*** |
| βGARCH | 0.6770 | 17.06*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1190 | 3.56*** |
| γ2 | -0.2154 | -3.77*** |
| γ3 | 0.2250 | 3.74*** |
| γ4 | -0.2412 | -3.96*** |
| γ5 | 0.2006 | 4.39*** |
| γ6 | -0.1165 | -2.81*** |
| γ7 | 0.0093 | 0.26 |
| γ8 | 0.0349 | 1.67* |
0.825
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7496 | 7.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1480 | 8.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6770 | 17.06*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1190 | 3.56*** |
| γ2 | -0.2154 | -3.77*** |
| γ3 | 0.2250 | 3.74*** |
| γ4 | -0.2412 | -3.96*** |
| γ5 | 0.2006 | 4.39*** |
| γ6 | -0.1165 | -2.81*** |
| γ7 | 0.0093 | 0.26 |
| γ8 | 0.0349 | 1.67* |
持续性:
0.825
半衰期:
4天
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