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加拿大浮桥房地产投资信托基金广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.58%
increased by 0.02%
1周
18.97%
increased by 0.41%
1个月
20.36%
increased by 1.80%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0454 | 3.65*** |
| αARCH | 0.0681 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.9203 | 93.08*** |
0.988
持续性59天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0454 | 3.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0681 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9203 | 93.08*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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