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加拿大浮桥房地产投资信托基金指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.60%
increased by 0.34%
1周
20.96%
increased by 0.70%
1个月
22.43%
increased by 2.17%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 75个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约75天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0224 | 3.91*** |
| αARCH | 0.1245 | 4.39*** |
| βGARCH | 0.9909 | 375.04*** |
| γ杠杆 | -0.0215 | -1.18 |
0.991
持续性75天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0224 | 3.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1245 | 4.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9909 | 375.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0215 | -1.18 |
持续性:
0.991
半衰期:
75天
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