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加拿大浮桥房地产投资信托基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.15%
increased by 0.10%
1周
19.47%
increased by 0.42%
1个月
20.62%
increased by 1.57%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 85个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约85天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0363 | 3.26*** |
| αARCH | 0.0427 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.9312 | 100.05*** |
| γ杠杆 | 0.0360 | 1.43 |
0.992
持续性85天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0363 | 3.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0427 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9312 | 100.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0360 | 1.43 |
持续性:
0.992
半衰期:
85天
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