V-Lab
加拿大浮桥房地产投资信托基金非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.69%
increased by 0.80%
1周
15.92%
increased by 1.03%
1个月
16.81%
increased by 1.92%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月6日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 557个交易日（约2.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约557天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0157 | 3.21*** |
| αARCH | 0.0909 | 6.90*** |
| βGARCH | 0.9054 | 93.16*** |
| γ杠杆 | 0.0049 | 0.24 |
0.999
持续性557天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0157 | 3.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0909 | 6.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9054 | 93.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0049 | 0.24 |
持续性:
0.999
半衰期:
557天
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