V-Lab
Appian公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.63%
decreased by 3.55%
1周
64.76%
decreased by 2.42%
1个月
66.78%
decreased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31
参数估计
2017年5月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4307 | 3.50*** |
| αARCH | 0.1946 | 3.09*** |
| βGARCH | 0.7179 | 13.16*** |
| γ杠杆 | -0.0869 | -0.89 |
0.869
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4307 | 3.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1946 | 3.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7179 | 13.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0869 | -0.89 |
持续性:
0.869
半衰期:
5天
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