V-Lab
Appian公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
71.50%
decreased by 2.20%
1周
71.33%
decreased by 2.37%
1个月
70.71%
decreased by 2.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2017年5月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天v = 4.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.4578 | 0.87 |
| αARCH | 0.0536 | 3.56*** |
| βGARCH | 0.9825 | 44.56*** |
| ν自由度 | 4.8081 | 0.99 |
0.982
持续性39天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.4578 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0536 | 3.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9825 | 44.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8081 | 0.99 |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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