V-Lab
Appian公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
62.62%
decreased by 4.57%
1周
62.44%
decreased by 4.75%
1个月
62.22%
decreased by 4.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2017年5月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1548 | 6.91*** |
| αARCH | 0.1296 | 3.17*** |
| βGARCH | 0.6591 | 7.52*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.2807 | 2.85*** |
| γ2 | -0.5167 | -3.49*** |
| γ3 | 0.3770 | 3.34*** |
| γ4 | -0.1714 | -1.94* |
0.789
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1548 | 6.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1296 | 3.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6591 | 7.52*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.2807 | 2.85*** |
| γ2 | -0.5167 | -3.49*** |
| γ3 | 0.3770 | 3.34*** |
| γ4 | -0.1714 | -1.94* |
持续性:
0.789
半衰期:
3天
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