V-Lab
Appian公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.90%
decreased by 3.19%
1周
59.47%
decreased by 0.62%
1个月
65.31%
increased by 5.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31
参数估计
2017年5月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6770 | 4.75*** |
| αARCH | 0.2951 | 5.45*** |
| βGARCH | 0.6537 | 20.51*** |
| γ杠杆 | -0.0583 | -0.79 |
0.920
持续性8天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6770 | 4.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2951 | 5.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6537 | 20.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0583 | -0.79 |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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