V-Lab
Appian公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
67.06%
decreased by 5.18%
1周
67.23%
decreased by 5.01%
1个月
67.53%
decreased by 4.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31
参数估计
2017年5月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5663 | 3.33*** |
| αARCH | 0.1505 | 4.04*** |
| βGARCH | 0.7086 | 11.65*** |
0.859
持续性5天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5663 | 3.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1505 | 4.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7086 | 11.65*** |
持续性:
0.859
半衰期:
5天
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