V-Lab
Appian公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.98%
decreased by 4.14%
1周
60.28%
decreased by 1.84%
1个月
65.55%
increased by 3.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31
参数估计
2017年5月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6447 | 1.61 |
| αARCH | 0.2608 | 4.34*** |
| βGARCH | 0.6597 | 21.12*** |
0.920
持续性8天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6447 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2608 | 4.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6597 | 21.12*** |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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