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Gold by Gold零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
55.44%
increased by 1.28%
1周
60.73%
increased by 6.57%
1个月
72.02%
increased by 17.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:48
参数估计
2012年4月13日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5437 | 2.73*** |
| αARCH | 0.1232 | 4.62*** |
| βGARCH | 0.7966 | 18.42*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.8944 | 1.54 |
| γ2 | -1.5308 | -1.61 |
| γ3 | 1.2502 | 1.61 |
| γ4 | -1.1197 | -2.11** |
| γ5 | 0.5416 | 0.86 |
| γ6 | -0.3221 | -0.41 |
| γ7 | 1.0771 | 1.49 |
| γ8 | -1.3194 | -1.65* |
| γ9 | 0.5381 | 0.68 |
| γ10 | 0.0615 | 0.14 |
0.920
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5437 | 2.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1232 | 4.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7966 | 18.42*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.8944 | 1.54 |
| γ2 | -1.5308 | -1.61 |
| γ3 | 1.2502 | 1.61 |
| γ4 | -1.1197 | -2.11** |
| γ5 | 0.5416 | 0.86 |
| γ6 | -0.3221 | -0.41 |
| γ7 | 1.0771 | 1.49 |
| γ8 | -1.3194 | -1.65* |
| γ9 | 0.5381 | 0.68 |
| γ10 | 0.0615 | 0.14 |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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