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Gold by Gold非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.25%
decreased by 0.31%
1周
51.95%
increased by 4.39%
1个月
63.92%
increased by 16.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:48
参数估计
2012年4月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3489 | 2.24** |
| αARCH | 0.1176 | 4.51*** |
| βGARCH | 0.8361 | 23.64*** |
| γ杠杆 | -0.5014 | -0.29 |
0.954
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3489 | 2.24** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1176 | 4.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8361 | 23.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5014 | -0.29 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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