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Gold by Gold指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
55.89%
increased by 2.71%
1周
63.85%
increased by 10.67%
1个月
81.02%
increased by 27.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:48
参数估计
2012年4月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4914 | 2.30** |
| αARCH | 0.2639 | 4.68*** |
| βGARCH | 0.8623 | 12.81*** |
| γ杠杆 | 0.0379 | 0.60 |
0.862
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4914 | 2.30** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2639 | 4.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8623 | 12.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0379 | 0.60 |
持续性:
0.862
半衰期:
5天
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