V-Lab
Gold by Gold非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
85.94%
decreased by 1.21%
1周
85.44%
decreased by 1.71%
1个月
83.47%
decreased by 3.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:48
参数估计
2012年4月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为69天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1773 | 0.80 |
| αARCH | 0.0222 | 1.42 |
| βGARCH | 0.9541 | 105.92*** |
| γ杠杆 | -0.0592 | -0.64 |
| δ幂 | 3.0000 | 3.21*** |
0.990
持续性69天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1773 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0222 | 1.42 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9541 | 105.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0592 | -0.64 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 3.21*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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