V-Lab
Gold by Gold曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.21%
increased by 2.12%
1周
36.83%
increased by 4.74%
1个月
42.69%
increased by 10.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:48
参数估计
2012年4月13日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5587 | 2.77*** |
| αARCH | 0.1233 | 4.68*** |
| βGARCH | 0.8018 | 19.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.9463 | 1.64 |
| γ2 | -1.6176 | -1.70* |
| γ3 | 1.3125 | 1.68* |
| γ4 | -1.1667 | -2.17** |
| γ5 | 0.5745 | 0.89 |
| γ6 | -0.3618 | -0.45 |
| γ7 | 1.1659 | 1.57 |
| γ8 | -1.5114 | -1.85* |
| γ9 | 0.9521 | 1.13 |
| γ10 | -1.0745 | -1.49 |
0.925
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5587 | 2.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1233 | 4.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8018 | 19.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.9463 | 1.64 |
| γ2 | -1.6176 | -1.70* |
| γ3 | 1.3125 | 1.68* |
| γ4 | -1.1667 | -2.17** |
| γ5 | 0.5745 | 0.89 |
| γ6 | -0.3618 | -0.45 |
| γ7 | 1.1659 | 1.57 |
| γ8 | -1.5114 | -1.85* |
| γ9 | 0.9521 | 1.13 |
| γ10 | -1.0745 | -1.49 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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