V-Lab
Gold by Gold非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.56%
increased by 0.85%
1周
48.65%
increased by 3.94%
1个月
57.59%
increased by 12.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:48
参数估计
2012年4月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.69 |
| αARCH | 0.0885 | 2.39** |
| βGARCH | 0.8779 | 26.87*** |
| γ杠杆 | -0.0278 | -0.14 |
| δ幂 | 2.1229 | 2.85*** |
0.971
持续性23天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.69 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0885 | 2.39** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8779 | 26.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0278 | -0.14 |
δ 幂 变换幂次 | 2.1229 | 2.85*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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