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迪生力零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.43%
decreased by 1.58%
1周
41.42%
increased by 1.41%
1个月
47.40%
increased by 7.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:23
参数估计
2017年6月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3626 | 6.94*** |
| αARCH | 0.1527 | 6.43*** |
| βGARCH | 0.7505 | 19.83*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0594 | 2.43** |
| γ2 | -0.0715 | -2.31** |
0.903
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3626 | 6.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1527 | 6.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7505 | 19.83*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0594 | 2.43** |
| γ2 | -0.0715 | -2.31** |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
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