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迪生力非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.18%
decreased by 3.27%
1周
36.96%
decreased by 1.49%
1个月
41.39%
increased by 2.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:23
参数估计
2017年7月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5737 | 5.67*** |
| αARCH | 0.2696 | 6.24*** |
| βGARCH | 0.6860 | 22.77*** |
| γ杠杆 | -0.0348 | -0.46 |
0.938
持续性11天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5737 | 5.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2696 | 6.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6860 | 22.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0348 | -0.46 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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