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迪生力广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.42%
decreased by 1.66%
1周
39.07%
increased by 0.99%
1个月
44.75%
increased by 6.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:23
参数估计
2017年6月20日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8732 | 4.58*** |
| αARCH | 0.1538 | 6.78*** |
| βGARCH | 0.7622 | 23.27*** |
0.916
持续性8天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8732 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1538 | 6.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7622 | 23.27*** |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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