V-Lab
迪生力乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.46%
decreased by 3.29%
1周
37.27%
decreased by 1.48%
1个月
41.81%
increased by 3.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:23
参数估计
2017年7月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5817 | 1.85* |
| αARCH | 0.2567 | 4.76*** |
| βGARCH | 0.6824 | 21.76*** |
0.939
持续性11天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5817 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2567 | 4.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6824 | 21.76*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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