V-Lab
迪生力非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.23%
decreased by 3.36%
1周
36.76%
decreased by 1.83%
1个月
40.52%
increased by 1.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:23
参数估计
2017年7月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5061 | 1.96* |
| αARCH | 0.2526 | 8.41*** |
| βGARCH | 0.6890 | 22.99*** |
| γ杠杆 | -0.0381 | -1.08 |
| δ幂 | 1.8761 | 3.38*** |
0.931
持续性10天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5061 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2526 | 8.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6890 | 22.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0381 | -1.08 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8761 | 3.38*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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