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昆侖萬維零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
68.31%
decreased by 0.52%
1周
68.42%
decreased by 0.41%
1个月
68.81%
decreased by 0.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:37
参数估计
2015年1月21日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 42个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5913 | 5.44*** |
| αARCH | 0.0353 | 3.35*** |
| βGARCH | 0.9482 | 64.72*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0089 | -2.49** |
0.983
持续性42天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5913 | 5.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0353 | 3.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9482 | 64.72*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0089 | -2.49** |
持续性:
0.983
半衰期:
42天
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