V-Lab
昆侖萬維乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
55.07%
decreased by 3.02%
1周
55.56%
decreased by 2.53%
1个月
57.05%
decreased by 1.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:37
参数估计
2015年2月5日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6251 | 1.34 |
| αARCH | 0.1650 | 4.50*** |
| βGARCH | 0.7925 | 33.06*** |
0.957
持续性16天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6251 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1650 | 4.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7925 | 33.06*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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