V-Lab
昆侖萬維广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
66.48%
decreased by 0.51%
1周
66.32%
decreased by 0.67%
1个月
65.73%
decreased by 1.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:37
参数估计
2015年1月21日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 69个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1327 | 2.35** |
| αARCH | 0.0293 | 2.92*** |
| βGARCH | 0.9607 | 73.14*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1327 | 2.35** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0293 | 2.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9607 | 73.14*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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