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日本大成公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

38.96%

decreased by 2.19%

1周

40.64%

decreased by 0.51%

1个月

43.65%

increased by 2.50%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:29

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

日本大成公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加115%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大115%
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.0880
5.83***
βGARCH0.7061
25.05***
γ杠杆0.1012
3.59***
λ₁τ截距0.2566
1.62
λ₂预测调整0.2286
1.83*
λ₃τ持续性0.7242
4.86***

0.845

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0880
5.83***
β

GARCH

波动率持续性

0.7061
25.05***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1012
3.59***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2566
1.62
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2286
1.83*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7242
4.86***

持续性:

0.845

半衰期:

4天