V-Lab: 日本大成公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本大成公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:32.54% (+1.72%)

更新于2025年12月14日星期日 UTC 02:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1234	7.96
$α$	0.1381	8.95
$β$	0.7465	30.10
$γ_{1}$	-0.0026	-0.06
$γ_{2}$	0.0879	1.37
$γ_{3}$	-0.1487	-3.03
$γ_{4}$	0.0174	0.40
$γ_{5}$	0.1412	3.45
$γ_{6}$	-0.1830	-4.14
$γ_{7}$	0.1321	2.85
$γ_{8}$	-0.0428	-0.94
$γ_{9}$	0.0012	0.03
$γ_{10}$	-0.0093	-0.30

估计样本:
1990年1月3日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测