V-Lab: 日本大成公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本大成公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:26.14% (-1.08%)

更新于2025年6月29日星期日 UTC 06:29

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1310	8.13
$α$	0.1408	8.82
$β$	0.7382	28.55
$γ_{1}$	-0.0004	-0.01
$γ_{2}$	0.0857	1.32
$γ_{3}$	-0.1432	-2.93
$γ_{4}$	0.0012	0.03
$γ_{5}$	0.1615	4.11
$γ_{6}$	-0.1951	-4.81
$γ_{7}$	0.1282	3.10
$γ_{8}$	-0.0268	-0.66
$γ_{9}$	-0.0149	-0.37
$γ_{10}$	-0.0003	-0.01

估计样本:
1990年1月3日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测