V-Lab: 日本大成公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本大成公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月18日星期五波动率预测:34.63% (-3.20%)

更新于2025年4月19日星期六 UTC 02:41

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1241	8.00
$α$	0.1412	8.84
$β$	0.7405	28.89
$γ_{1}$	-0.0037	-0.08
$γ_{2}$	0.0920	1.38
$γ_{3}$	-0.1466	-2.96
$γ_{4}$	-0.0014	-0.03
$γ_{5}$	0.1678	4.26
$γ_{6}$	-0.1991	-5.01
$γ_{7}$	0.1261	3.11
$γ_{8}$	-0.0201	-0.49
$γ_{9}$	-0.0203	-0.46
$γ_{10}$	0.0013	0.03

估计样本:
1990年1月3日至2025年4月11日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测