V-Lab
日本大成公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
35.87%
decreased by 1.47%
1周
35.92%
decreased by 1.42%
1个月
36.10%
decreased by 1.24%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:44
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.27，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天v = 5.27 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.7201 | 1.29 |
| αARCH | 0.0657 | 8.32*** |
| βGARCH | 0.9889 | 116.15*** |
| ν自由度 | 5.2730 | 2.20** |
0.989
持续性62天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.7201 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 8.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9889 | 116.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2730 | 2.20** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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