V-Lab
Kudo Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.30%
increased by 3.55%
1周
24.55%
increased by 4.80%
1个月
26.03%
increased by 6.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1997年4月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9583 | 8.50*** |
| αARCH | 0.2051 | 5.11*** |
| βGARCH | 0.5810 | 9.20*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1984 | -2.35** |
| γ2 | 0.1266 | 0.87 |
| γ3 | 0.3857 | 3.18*** |
| γ4 | -0.6393 | -5.18*** |
| γ5 | 0.4814 | 3.38*** |
| γ6 | -0.2470 | -1.64 |
| γ7 | 0.1650 | 1.09 |
| γ8 | -0.1038 | -0.77 |
| γ9 | 0.0501 | 0.50 |
0.786
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9583 | 8.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2051 | 5.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5810 | 9.20*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1984 | -2.35** |
| γ2 | 0.1266 | 0.87 |
| γ3 | 0.3857 | 3.18*** |
| γ4 | -0.6393 | -5.18*** |
| γ5 | 0.4814 | 3.38*** |
| γ6 | -0.2470 | -1.64 |
| γ7 | 0.1650 | 1.09 |
| γ8 | -0.1038 | -0.77 |
| γ9 | 0.0501 | 0.50 |
持续性:
0.786
半衰期:
3天
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