V-Lab
Kudo Corp广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.24%
increased by 1.69%
1周
29.57%
increased by 4.02%
1个月
36.40%
increased by 10.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1997年4月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3391 | 4.50*** |
| αARCH | 0.1383 | 7.81*** |
| βGARCH | 0.8376 | 47.26*** |
0.976
持续性28天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3391 | 4.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1383 | 7.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8376 | 47.26*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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