V-Lab
Kudo Corp非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.69%
increased by 0.45%
1周
28.68%
increased by 3.44%
1个月
37.00%
increased by 11.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1997年4月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3981 | 4.65*** |
| αARCH | 0.1597 | 7.57*** |
| βGARCH | 0.8139 | 40.09*** |
| γ杠杆 | -0.1067 | -0.25 |
0.974
持续性26天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3981 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1597 | 7.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8139 | 40.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1067 | -0.25 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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