V-Lab
Kudo Corp非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.07%
increased by 1.48%
1周
29.40%
increased by 3.81%
1个月
36.93%
increased by 11.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1997年4月21日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.96 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天δ = 0.96 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1330 | 3.72*** |
| αARCH | 0.1850 | 7.96*** |
| βGARCH | 0.8150 | 33.51*** |
| γ杠杆 | -0.0576 | -0.63 |
| δ幂 | 0.9606 | 4.45*** |
0.962
持续性18天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1330 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1850 | 7.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8150 | 33.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0576 | -0.63 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9606 | 4.45*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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