V-Lab
Kudo Corp非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.09%
increased by 0.35%
1周
29.14%
increased by 2.40%
1个月
35.77%
increased by 9.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1997年4月21日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2634 | 3.85*** |
| αARCH | 0.1829 | 4.11*** |
| βGARCH | 0.8192 | 32.97*** |
| γ杠杆 | -0.0258 | -0.41 |
0.989
持续性64天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2634 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1829 | 4.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8192 | 32.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0258 | -0.41 |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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