V-Lab
Kudo Corp曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.94%
increased by 3.02%
1周
29.13%
increased by 5.21%
1个月
31.75%
increased by 7.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1997年4月15日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9468 | 8.32*** |
| αARCH | 0.2058 | 5.14*** |
| βGARCH | 0.5878 | 9.49*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2059 | -2.41** |
| γ2 | 0.1332 | 0.90 |
| γ3 | 0.3915 | 3.20*** |
| γ4 | -0.6511 | -5.22*** |
| γ5 | 0.4967 | 3.44*** |
| γ6 | -0.2681 | -1.76* |
| γ7 | 0.1994 | 1.26 |
| γ8 | -0.1735 | -1.05 |
| γ9 | 0.2241 | 0.90 |
0.794
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9468 | 8.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2058 | 5.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5878 | 9.49*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2059 | -2.41** |
| γ2 | 0.1332 | 0.90 |
| γ3 | 0.3915 | 3.20*** |
| γ4 | -0.6511 | -5.22*** |
| γ5 | 0.4967 | 3.44*** |
| γ6 | -0.2681 | -1.76* |
| γ7 | 0.1994 | 1.26 |
| γ8 | -0.1735 | -1.05 |
| γ9 | 0.2241 | 0.90 |
持续性:
0.794
半衰期:
3天
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